Finanzmathematik II, SS 2011

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Skript (passwortgeschützt, Fassung vom 20.05.11)


Termine

      Raum Beginn
Vorlesung Mittwoch 12:30-14:00
MA 043
13.04.2011
Vorlesung Donnerstag 14:00-15:30
MA 043

Übung Dienstag 14:15-15:45
MA 144
19.04.2011

Kontakte und Sprechstunden

   
Sprechstunde
Raum Telefon
Dozent: Prof. Dr. Peter Bank
Mi, 14:00 - 15:00
MA 702 314-22816
Assistent: Antje Fruth
   
Sekretariat: Jean Downes Mo, Di, Do, Fr, 9:30 - 11:30 MA 728 314-24882

Literatur

(a) Finanzmathematik

T. Björk, Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford (Oxford University Press), 2.Auflage 2004

R.-A. Dana, M.Jeanblanc, Financial Markets in Continuous Time, Berlin (Springer), 2003

N. El Karoui, Couverture des risques dans les marches financiers

I. Karatzas, S.E. Shreve, Methods of Mathematical Finance, New York (Springer), 1998

D. Lamberton, B. Lapeyre, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, London (Chapman & Hall), 1996

S.E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance II, New York (Springer), 2004

J.M. Steele, Stochastic Calculus and Financial Applications, New York (Springer), 2001

(b) Stochastische Analysis

I. Karatzas, S.E. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, New York (Springer), 2.Auflage 1991

P. Protter, Stochastic Integration and Differential Equations, Berlin (Springer), 2.Auflage 2003

D. Revuz, M. Yor, Continuous Martingales and Brownian Motion, Berlin (Springer) 3.Auflage 1999

(c) Praktische Aspekte

J.C. Hull, Options, Futures and Other Derivatives, Upper Saddle River (Prentice Hall), 6.Auflage 2006

(d) Überblick

H.Föllmer, On Kiyosi Ito's work and its impact. Gauss Lecture at the ICM 2006


Übungsaufgaben

Übungsmodus: Die Teilnehmer kreuzen zu Beginn der Übung in einer Liste an, welche Aufgaben sie vorbereitet haben. Danach werden Teilnehmer an die Tafel gebeten, um die angekreuzten Aufgaben vorzurechnen. Für das erfolgreiche Bestehen der Übung ist es notwendig, mindestens 50% der Übungsaufgaben des gesamten Semesters angekreuzt und jeweils an der Tafel demonstriert zu haben, dass die Aufgabe sowie die verwendeten Resultate aus der Vorlesung verstanden worden sind.


Übungen Finanzmathematik II - Blatt 1 (pdf-file)

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